Le métier d’analyste quantitatif, aussi souvent abrégé en « quant » est devenu au fil des années l’un des plus prisés et rémunérateur du monde de la finance.

En effet, avec l’avènement des outils et logiciels informatiques modernes les analystes quantitatifs ont pu développer des modèles toujours plus poussés et des logiciels toujours plus rapides pour automatiser les ordres de bourse, gérer le niveau de risque et optimiser leur portefeuille.

Dans cet article nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le métier d’analyse quantitatif : quel profil avoir pour l’exercer, quelles études faire, quel salaire cela rapporte.

Quelles sont les activités d’un analyste quantitatif ?

L’analyste quantitatif, également connu sous le nom de « quant », est un professionnel hautement spécialisé dans le domaine de la finance.

Son rôle central consiste à utiliser des modèles mathématiques et statistiques sophistiqués pour analyser et interpréter les données financières.

Ces experts sont responsables de la résolution de problèmes financiers complexes, de la gestion des risques et de la prise de décisions éclairées au sein des institutions financières, des fonds d’investissement, des sociétés de trading, et même au sein des entreprises industrielles.

Les activités d’un analyste quantitatif englobent la collecte de données pertinentes, la conception et la mise en œuvre de modèles mathématiques, l’évaluation des performances de portefeuille, la gestion de risques, la création de stratégies d’investissement, et la recherche de nouvelles opportunités sur les marchés financiers.

Les activités d’un analyste quantitatif sont variées et peuvent être regroupées en quatre grandes catégories :

• L’analyse des données : les analystes quantitatifs collectent, analysent et interprètent des données financières, économiques ou statistiques. Ils utilisent des outils mathématiques et statistiques pour identifier des tendances et des modèles.
• Le développement de modèles : les analystes quantitatifs développent des modèles mathématiques et statistiques pour prédire les résultats financiers. Ces modèles sont utilisés pour prendre des décisions d’investissement, de trading ou de gestion des risques.
• La programmation : les analystes quantitatifs utilisent des langages de programmation pour développer et mettre en œuvre leurs modèles. Ils travaillent également avec des développeurs informatiques pour intégrer leurs modèles dans des systèmes informatiques.
• La communication : les analystes quantitatifs doivent être capables de communiquer leurs résultats de manière claire et concise. Ils travaillent avec des traders, des investisseurs et des dirigeants d’entreprise pour les aider à prendre les meilleures décisions possibles.

Voici quelques exemples concrets d’activités que peuvent effectuer les analystes quantitatifs :

• Développer un modèle pour prédire l’évolution des prix des actions
• Analyser les données historiques d’un fonds d’investissement pour identifier les meilleures stratégies d’investissement
• Développer un outil pour calculer le risque d’un portefeuille d’investissement
• Créer une visualisation des données pour présenter les résultats d’une étude
• Expliquer les résultats d’une étude à un comité de direction

Les analystes quantitatifs jouent un rôle important dans la finance. Ils utilisent leurs compétences en mathématiques, en statistiques et en programmation pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées.

Dans quels types d’entreprise exercer le métier d’analyste quantitatif

Le métier d’analyste quantitatif offre une grande variété d’opportunités professionnelles, et ces experts peuvent exercer leur métier dans divers types d’entreprises.

Les institutions financières, telles que les banques d’investissement, les sociétés de gestion d’actifs et les compagnies d’assurance, sont parmi les principaux employeurs d’analystes quantitatifs. Dans ces entreprises, ils contribuent à la modélisation financière, à la gestion des risques, à la création de portefeuilles d’investissement et à l’optimisation des stratégies de trading.

Les hedge funds et les fonds spéculatifs font également appel à des analystes quantitatifs pour développer des algorithmes de trading et gérer efficacement leurs portefeuilles. Ceux sont les premiers recruteurs d’analystes quantitatifs et en général ceux qui payent le mieux : parfois plusieurs centaines de milliers d’euros par an même pour de jeunes recrues. Ceux sont aussi ceux qui seront les plus stricts sur le CV des candidats, étant donné qu’ils payent extrêmement bien.

Les entreprises technologiques, en particulier celles axées sur les services financiers et les fintechs, recrutent souvent des analystes quantitatifs pour améliorer leurs produits et services financiers grâce à l’analyse de données et à la modélisation.

Enfin, les grandes entreprises industrielles peuvent embaucher des analystes quantitatifs pour optimiser leur gestion de trésorerie, leur chaîne d’approvisionnement et leurs opérations financières. On peut ainsi penser à des grands groupes notamment dans le secteur des matières premières et de l’énergie comme EDF, Total ou Engie, qui peuvent chercher des analystes quantitatifs afin d’optimiser au mieux leur activité et la gestion de leurs prix de vente d’électricité, de produits pétroliers ou de gaz.

En somme, le champ d’application du métier d’analyste quantitatif est vaste, et ces professionnels sont essentiels dans de nombreux secteurs pour prendre des décisions financières éclairées et gérer les risques de manière proactive.

Quelle formation suivre pour devenir analyste quantitatif ?

Pour devenir analyste quantitatif, il est essentiel de suivre une formation solide et spécialisée. La plupart des analystes quantitatifs détiennent au minimum un diplôme de niveau master en finance, en mathématiques, en statistiques, en économie ou dans un domaine connexe.

Cependant, certains recruteurs exigeants dans ce domaine peuvent aller jusqu’à demander aux candidats un diplôme de niveau doctorat.

Les programmes de master en finance quantitative, en mathématiques financières, en ingénierie financière ou en statistiques appliquées sont particulièrement prisés, car ils fournissent une base solide en mathématiques avancées, en statistiques, en programmation informatique, et en théorie financière.

De manière générale les diplômes les plus recherchés sont ceux d’écoles d’ingénieurs top 10. Malheureusement vous pouvez oublier les écoles de commerce qui ne vous offrirons pas un bagage mathématique et statistique suffisant pour exerce le poste d’analyste quantitatif.

Certains masters de facs peuvent également être prisés. N’oubliez cependant pas que le prestige, la technicité et les excellent salaires qui vont de paire avec le métier d’analyste quantitatif font que seules les meilleures facs comme Dauphine, vous placeront dans la liste des potentiels candidats aux postes d’analyste quantitatif.

Les analystes quantitatifs doivent également développer des compétences en programmation, en particulier en langages comme Python, R, C++, et en utilisant des outils logiciels tels que MATLAB ou Bloomberg.

La compréhension des concepts financiers est fondamentale, et il est souvent nécessaire de passer des certifications professionnelles telles que le Chartered Financial Analyst (CFA) ou le Financial Risk Manager (FRM) pour renforcer son expertise dans le domaine financier.

En outre, de nombreux analystes quantitatifs acquièrent une expérience professionnelle grâce à des stages ou à des emplois d’été dans des entreprises financières. Cette expérience pratique est souvent un atout majeur pour décrocher un emploi permanent dans ce secteur compétitif.

En résumé, pour devenir analyste quantitatif, il est recommandé de suivre une formation universitaire approfondie en finance, en mathématiques ou en statistiques, d’acquérir des compétences en programmation, de passer des certifications pertinentes et de gagner de l’expérience pratique grâce à des stages ou des emplois dans le domaine financier.

Cette combinaison de connaissances académiques et d’expérience professionnelle permettra aux aspirants analystes quantitatifs de réussir dans ce métier exigeant et gratifiant.

Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir analyste quantitatif ?

Devenir analyste quantitatif exige un ensemble de compétences variées et pointues et notamment une solide base en mathématiques est essentielle, avec une compréhension approfondie des concepts de calcul différentiel et intégral, de probabilités et de statistiques.

De manière générale voici une liste des compétences clés pour devenir analyste quantitatif :

Compétences en mathématiques et en statistiques

Les analystes quantitatifs doivent avoir une compréhension approfondie des mathématiques et des statistiques. Ils doivent être capables de résoudre des problèmes mathématiques complexes, d’interpréter des données statistiques et de développer des modèles prédictifs. Les compétences en gestion des risques sont également essentielles, car les analystes quantitatifs sont chargés d’évaluer et de minimiser les risques financiers dans leurs décisions d’investissement. Cela comprend la compréhension des concepts de volatilité, de valeur à risque (VaR) et de stress testing.

Compétences en programmation

Les analystes quantitatifs doivent être capables de programmer des ordinateurs pour exécuter leurs modèles. Ils doivent avoir des connaissances dans des langages de programmation tels que Python, R, C++ et des outils comme MATLAB pour développer des modèles quantitatifs et automatiser des tâches d’analyse de données. Une compétence en programmation permet également de mettre en œuvre des algorithmes de trading et de gérer efficacement des portefeuilles.

Compétences en communication

Les analystes quantitatifs doivent être capables de communiquer leurs résultats de manière claire et concise. Ils doivent être en mesure d’expliquer efficacement leurs résultats et leurs recommandations à des audiences non techniques, notamment des gestionnaires de portefeuille et des dirigeants d’entreprise.

La capacité à traduire des concepts quantitatifs complexes en termes compréhensibles est donc précieuse.

Compétences en collaboration

Les analystes quantitatifs travaillent souvent en équipe avec des professionnels d’autres disciplines. Ils doivent être capables de travailler efficacement avec des autres et de partager leurs idées.

En plus de ces compétences techniques, les analystes quantitatifs doivent également posséder des compétences personnelles telles que :

• La résolution de problèmes : les analystes quantitatifs doivent être capables de résoudre des problèmes complexes et de trouver des solutions innovantes.
• La pensée critique : les analystes quantitatifs doivent être capables d’analyser des données de manière critique et de tirer des conclusions valides.
• La créativité : les analystes quantitatifs doivent être capables de penser de manière créative et de trouver de nouvelles façons d’utiliser les données.

Les analystes quantitatifs sont des professionnels recherchés dans une grande variété d’industries. Ils doivent posséder des compétences techniques et personnelles solides pour réussir dans ce domaine.

Quelles sont les qualités requises pour devenir analyste quantitatif ?

En plus des compétences techniques et personnelles, les analystes quantitatifs doivent également posséder certaines qualités pour réussir dans ce domaine. Ces qualités comprennent :

• Le goût et la rigueur des mathématiques et des statistiques : les analystes quantitatifs doivent être passionnés par les mathématiques et les statistiques. Ils doivent être curieux d’apprendre de nouvelles choses et d’explorer de nouvelles idées et être méticuleux dans l’examen des données financières et la création de modèles mathématiques, car des erreurs peuvent avoir des conséquences financières graves. La patience est également importante, car l’analyse quantitative peut parfois nécessiter de longues heures de travail pour résoudre des problèmes complexes.
• La capacité à travailler de manière indépendante : les analystes quantitatifs passent souvent beaucoup de temps à travailler seuls. Ils doivent être capables de se concentrer et de rester motivés sans supervision constante.
• La capacité à travailler sous pression : les analystes quantitatifs sont souvent confrontés à des délais serrés et à des exigences élevées. Ils doivent être capables de gérer le stress et de travailler efficacement dans des situations difficiles.
• La capacité à s’adapter aux changements : le domaine de la finance est en constante évolution. Les analystes quantitatifs doivent être capables de s’adapter aux nouveaux changements et aux nouvelles technologies.
• La créativité est une autre qualité précieuse : C’est en effet une qualité à laquelle on pense moins mais les analystes quantitatifs doivent être capables de développer des modèles innovants et des stratégies originales pour rester compétitifs sur les marchés financiers en constante évolution. La capacité à penser de manière critique et à remettre en question les hypothèses est également essentielle pour éviter les biais et les erreurs dans l’analyse.

Voici quelques exemples concrets de qualités que les analystes quantitatifs doivent posséder :

• La capacité à penser de manière logique et analytique
• La capacité à résoudre des problèmes complexes
• La capacité à travailler de manière précise et minutieuse
• La capacité à travailler de manière collaborative
• La capacité à communiquer de manière claire et concise

Les analystes quantitatifs qui possèdent ces qualités ont de bonnes chances de réussir dans ce domaine.

Quel est le salaire d’un analyste quantitatif ?

La fourchette de salaire d’un analyste quantitatif peut varier considérablement en fonction de son niveau de seniorité et de l’emplacement géographique. Voici tout de même des fourchettes salariales pour le poste d’analyste quantitatif :

• En général, les analystes quantitatifs juniors, avec moins de trois ans d’expérience, peuvent s’attendre à un salaire annuel moyen d’environ 60 000 € à 90 000 € en Europe, et entre 70 000 $ et 120 000 $ aux États-Unis.
• À mesure que l’expérience et l’expertise augmentent, les analystes quantitatifs intermédiaires, avec 3 à 5 ans d’expérience, peuvent percevoir des salaires allant de 90 000 € à 150 000 € en Europe, et de 120 000 $ à 200 000 $ aux États-Unis.
• Les analystes quantitatifs seniors, avec plus de 5 ans d’expérience, peuvent atteindre des rémunérations considérables, allant de 150 000 € à 250 000 € en Europe, et de 200 000 $ à 300 000 $ ou plus aux États-Unis.

Il est important de noter que les salaires peuvent varier en fonction de l’entreprise, du secteur d’activité, de la performance individuelle et de la localisation géographique, avec des villes comme Londres, New York et Zurich offrant souvent des rémunérations plus élevées en raison du coût de la vie élevé.

Gardez aussi en tête que ce sont généralement les hedge funds qui payent le mieux et que les bonus annuels peuvent aller jusqu’à double le salaire fixe d’un analyste quantiatif. Dans ce type de structure les rémunérations peuvent s’envoler : on peut ainsi penser au célébrissime hedge fund new-yorkais Citadel qui offre un salaire de 20 000 $ mensuel à… ses stagiaires !

Quelques analystes quantitatifs célèbres

Voici une liste de 5 analystes quantitatifs célèbres qui ont participer à l’émergence et la croissance de la finance quantitative :

• James Simons : Fondateur de Renaissance Technologies, James Simons est largement considéré comme l’un des analystes quantitatifs les plus influents de tous les temps. Sa société de gestion de fonds a utilisé des modèles mathématiques sophistiqués et l’apprentissage automatique pour générer d’énormes rendements, et Simons lui-même est devenu l’un des gestionnaires de fonds les plus riches du monde.
• Emanuel Derman : Ancien directeur de recherche chez Goldman Sachs, Emanuel Derman est un pionnier de la finance quantitative. Il est l’auteur du livre “My Life as a Quant”, qui offre un aperçu fascinant de sa carrière dans le domaine de la modélisation financière. Derman est également professeur de finance à l’Université Columbia.
• David Shaw : David E. Shaw est le fondateur de D. E. Shaw & Co., l’une des premières sociétés de gestion quantitative. Sous sa direction, la société est devenue l’un des acteurs majeurs dans le domaine de la finance algorithmique et des investissements quantitatifs.
• John Hull : Professeur à l’Université de Toronto et auteur renommé, John Hull est largement reconnu pour son travail dans le domaine des produits dérivés et de la gestion des risques. Son livre “Options, Futures, and Other Derivatives” est un manuel de référence dans le domaine de la finance quantitative.
• Clifford Asness : Fondateur d’AQR Capital Management, Clifford Asness est un analyste quantitatif réputé et un gestionnaire de fonds de renom. Il est également connu pour ses recherches sur les anomalies de marché et les stratégies d’investissement quantitatives.

Ces analystes quantitatifs ont joué un rôle majeur dans le développement de la finance quantitative et continuent d’influencer le domaine par leurs contributions académiques et leurs réussites dans le secteur financier.

Conclusion sur le métier d’analyste quantitatif

En conclusion, le métier d’analyste quantitatif occupe une place centrale dans le monde de la finance moderne. Ces professionnels allient une expertise technique pointue en mathématiques, statistiques et programmation à une compréhension approfondie des marchés financiers. Leur rôle essentiel est de concevoir des modèles mathématiques sophistiqués pour analyser les données financières, gérer les risques, créer des stratégies d’investissement et prendre des décisions éclairées. Grâce à leur travail, les analystes quantitatifs contribuent à maximiser les rendements tout en minimisant les risques, ce qui en fait des acteurs clés dans le secteur financier.

Ce métier exigeant offre des opportunités passionnantes et des rémunérations attractives, en particulier pour ceux qui développent leur expertise au fil du temps. Cependant, il nécessite également un engagement constant dans l’apprentissage, la résolution de problèmes complexes et la prise de décisions rapides dans un environnement financier en perpétuelle évolution. Pour ceux qui sont prêts à relever ces défis, une carrière en tant qu’analyste quantitatif peut être à la fois gratifiante sur le plan intellectuel et financier, ouvrant la voie à des opportunités de carrière exceptionnelles dans le monde de la finance.